Как создать торговую систему практически грааль. Опыт трейдера с 20-летним стажем [ENG]

Складчина: Как создать торговую систему практически грааль. Опыт трейдера с 20-летним стажем [ENG]

Earik Beann - Mechanical Trading Systems


Трейдер Earik Beann в своей книге Mechanical Trading Systems раскрывает свои самые лучшие фишки, трюки, актуальные трейдерские методы, которыми пользуется в трейдинге за 20 лет своей карьеры. Автор также щедро делится со своими рабочими стратегиями с исходным кодом в конце книги. Некоторые из них работают с 1990 года по сегодняшний день. Например, просто вставив одну из готовых МТС в торговую платформу из книги стр. 312 , вы за 5 лет заработаете 1 млн$ c 25.000$ гарантированно. Но самое главное, эта книга обучит вас создавать такие же жизнеспособные торговые ситемы , как у автора.


Эта огромная книга полностью напичкана идеями систем и техник, полностью рабочими системами. Одна опубликованная торговая система в свое время стоила 4000$ и это одна из глав.
Чтобы оценить ее ценность, рассмотрим содержание ее глав:

Спойлер: Содержание

Глава 1.Введение

Обсуждаются плюсы и минусы торговой системы по сравнению с ручной торговлей. Системы имеют некоторые явные преимущества. В частности, они позволяют избежать проблемы стресса и психологии, они могут реализовать методы слишком сложные для людей, чтобы их освоить, и они могут легко превратить небольшие счета в невероятно массивные. Лучше всего, они могут делать то, чему нет необходимости во вмешательстве человека, что делает их идеальными для людей, которые проводят лучшее времяпровождение, чем смотреть на ценовые графики.

Глава 2. Система отчетов разъяснений

Хорошие и плохие торговые системы имеют очень разные способы сказать вам, будут ли они продолжать работать в будущем. После этой главы, вы поймете основы того, как оценивать системы и получите опыт. Используя эти методы, мы обсудим хорошо или плохо системы будут работать в книге.

Глава 3. William Tell Bonds система

Эта система была разработана в 1997 году, и активно используется не только в личных счетах Эрика, но и на счетах своих партнеров и клиентов, когда он работал в Board of Trade. В те годы, когда она активно торговалась на рынке облигаций ,ее точность приближается к 90%. Хотя в настоящее время эта старая система, а фьючерсы на облигации существенно изменились за последние 16 лет, основные идеи, лежащие в этом методе продолжают оставаться в силе, и если точность ваш конек, вы не найдете ничего, что может держать Свечка к этому.
Чтобы дать вам вкус, вот системный отчет от только одного из девятнадцати отдельных моделей, которые идут в этом методе:



Обратите внимание на точность. Более 91% сделок были победителями, а худший проигрыш был из двух проигрышей подряд. Этот отчет был запущен в период с 1990 по 2013 год, и эти патерны продолжают работать в долгом периоде, как это было в течение последних 16 лет, работающих на реальных данных.

Все системы могут быть сделаны предельно точными, и после прочтения главы William Tell , вы будете точно знать, как построить системы с точностью 70%, 80% и даже 90%. Методы, которые приводят к этому уровню точности являются универсальными, так что если у вас уже есть система, которая вам нравится, вы можете превратить ее в гипер-точную систему, просто добавив несколько изменений , как войти и выйти в сделки.

Глава 4. Ошибочность оптимизации

В этой главе мы взглянем на изменение параметров, где оптимизированный набор параметров работает один год, но затем выходит из строя в следующем. Это явление рынков является главной причиной, почему так много систем выставляют на продажу в объявлениях в задней части торговых журналов , которые когда-либо не заработали доллар прибыли при торговле в реале. Если вы когда-либо приобрели один из этих методов, вы знаете, что я говорю!

Мало того, что мы рассмотрим причину изменения параметров , но мы также обсудим решение. Для того, чтобы доказать, что наше решение работает, мы на самом деле построим систему из простых пересечений скользящих средних - прибыльными! Да, пересечение скользящих средних могут быть сделаны, чтобы заработать деньги, когда торговали на исторических данных, но только если вы можете решить проблему изменения параметров. Понимание одного этого ядра концепции избавит вас от бесчисленных часов убыточных конструкторских работ, а также позволит создавать чрезвычайно надежные системы, которые не будут разваливаться по мере продвижения в будущее в невидимые данные.

Глава 5. Средне- реверсионные системы

Средне-реверсионные системы представляют собой класс систем, которые, при правильном применении, являются чрезвычайно надежными и прибыльными. После того, как вы поймете ядро концепции , они также очень легко проектируются. Проверьте это на одной из книги, которая может быть запущена только с двумя линиями программирования:



Конечно, покажется немного диким, но было сделано почти $ 750000 торгуя одним контрактом SP! Думайте об этом как непочатый край, котрый будет освоен в будущем. Это будет сделано в последующих главах, и если вы ищете какие-нибудь идеи для своей собственной системы , это прекрасное место для начала. Система, показанная на графике выше, фактически более 12 лет работает так же, как и сегодня, как в тот день, когда была создана. Эти методы не теряют свою эффективность с течением времени, поэтому мы любим их.

Глава 6. Стоп-лоссы, цели, и другие способы потерять деньги

В этой главе разобьем некоторые мифы. Одна из абсолютно-худших вещей, которые вы можете сделать для механической системы является добавление долларовых стопов и целей. Но по какой-либо причине, эта ошибка делается каждый день начинающими разработчиками систем и трейдеров. Есть более эффективные способы защиты аккаунта от потерь, а также лучшие методы в собственной торговле. Это также справедливо и для ручных трейдеров. Вы не можете понять это, но те самые инструменты, которые вы используете, чтобы защитить себя от убытков, на самом деле может также быть причиной, почему ваша торговля не генерирует прибыль. Узнайте правду о стопах и целях, и начать использовать методы, которые помогут на самом деле вам генерировать прибыль, а не убытки.

Глава 7. Лунная система
Многие в сообществе Wave59 может имели некоторое знакомство с лунной системой Эрика, впервые представленный в 2011 году на конференции Power User. В этой главе рассматриваются сферическая Астрология, новый способ определения планетарных аспектов, а также обсуждаются функции в Wave59, которые применяют эту технологию для реализации в торговых системах. В отличие от типичных астрофизических, мы можем провести бэктест Сферической астрологии, и доказать, что он на самом деле действительно обеспечивает преимущество синхронизации. Каким образом? Ознакомьтесь с таблицей ниже:



Если вы когда-нибудь думали о том, что Луна и Солнце может иметь определенное влияние на рынки, что кривая капитала доказывает, что вы были правы. В этой главе идет построение системы астро с нуля, весь путь от теоретических идей, лежащих в сферическом астрологии, путем внедрения и точной настройки на Dow.

Для тех, кто уже знаком с этой системой (или уже торгует эту версию ), вы заинтересуетесь некоторой из работ, проделанной на Венере, которая служит отправной точкой для разработки что-то еще более мощной, чем основная Лунная система.

Глава 8 . Машинное обучение

В этой главе рассматриваются алгоритмы машинного обучения, доступные в Wave59, как в текущей платформе PRO2, а также предстоящей Pro3 платформы. В дополнение к обзору технологий, мы будем также оценивать фактические системы, построенные с использованием инструментариев генетического алгоритма.

После того, как Earik выпустил единую теорию рынков больше года назад, он вошел в период очень интенсивной работы в области развития, что привело к созданию помощника на искусственном интелекте. Дайте вашим помощникам различные системы и системные идеи, и используя силу искусственного интеллекта и машинного обучения, вы можете сделать чрезвычайно эффективные прыжки в создании механических торговых систем. Насколько эффективны эти скачки? Проверьте приведенную ниже таблицу, которая детализирует торговую ES систему, разработанную с использованием этой новой технологии:



Такой подход сделал почти $ 200k торгуя одним контрактом на ES с 2000 года. Он выигрывает более 60% своих сделок и никогда не было проигрышного года. Что использовать? UltraSmooth Momentum, один из основных технических показателей в Wave59. Я уверен, что многие люди знакомы с этим показателем, но я сомневаюсь, что многие смогли бы использовать его так умело, как делали наши программы машинного обучения. Нет необходимости совершенствовать пытаясь больше читать этот инструмент, просто дайте системе взять его и обучиться.

В этой главе представлены четыре системы на основе алгоритмов машинного обучения, два, разработанных с помощью технологии Улей, и два, разработанных с помощью новых инструментов, доступных в PRO3. Все четыре из этих систем могут быть использованы в самых последних изданиях Wave59.

Глава 9. Случайные числа

Некоторые подходы выхода из сделки, как и большинство стопов, из хорошей системы может превратиться в последовательно - убыточную. Другие могут взять посредственную систему и превратить ее в рок-звезду. В этой главе рассматривается одна из самых удивительных техник в книге, выход мы получим настолько мощный, что он на самом деле работает при использовании полностью случайных сигналов входа.

Взгляните на кривую ниже:



Этот график прямо из книги, и показывает, что произошло бы с теоретическим счетом был он купил и продал каждый бар на ES и внедрили в систему в каждый из этих трейдов . Другими словами, это результат принятия каждого возможного трейда имеющегося в ES с 2000 года, используя этот подход выхода. Так как мы отслеживаем покупку/продажу каждого бара, тренд и сроки, компенсируют друг друга, и все мы остались с результатом того, как мы управляем этими сделками.

Практический результат выполнения этого теста показывает, что у нас теперь есть метод , который может реально генерировать прибыль сам по себе самостоятельно, независимо от сигнала входа, используемого для входа в торговле Исходя из этого, вы можете делать деньги, торгуя на подкидывании монетки. Шутки в сторону. Объедините это с сигналами входа, что на самом деле имеет преимущество синхронизации, и вы будете иметь систему, которая значительно превосходит практически любой другой метод, который вы когда-либо видели.

Глава 10. Сливающие системы

В этой главе рассматривается методика создания адаптивного подхода, основанного на использовании многих систем вместе. Допуская силу одной системы, чтобы противодействовать слабость другого, две системы, работающие вместе, могут генерировать больше прибыли с меньшим риском, чем каждый из них был в состоянии выполнить в одиночку. Быдет сделано правильно, если подход делает общий результат чрезвычайно просадко - устойчив, и достаточно прочным, чтобы быть почти застрахован от проблем изменения параметров, построения кривой, а также множество других проблем, которые досаждают меньшие системы.



Собрав воедино все в предыдущих главах, мы можем прийти к базовой системе, которая имеет невероятно гладкую кривую активов, как показано выше. Эта система генерирует $ 13K за контракт ES в год, в среднем, с точностью более 60%, очень низкой просадкой и очень высокой надежностью. Если ничего не делать, но читать эту главу и внедрить эту систему, вы будете иметь удивительный способ торговать ES, который даст вам возможность создавать удивительные годовые проценты прибыли, которые могут соперничать с лучшими хедж-фондами в мире.

Глава 11. Размер позиции

Для того, чтобы завершить сделку, мы должны знать три вещи: когда войти, когда выйти, и сколько торговать. Большинство розничных торговцев сосредоточить свою энергию на наименее важным из этих трех элементов, входе. Наш случайный метод доказал, мы можем сделать деньги даже без необходимости сигнала на вход, и в этой главе показано, как сделать прибыльную систему и кратно увеличить нашу удачу. Существуют различные подходы выбора размера позиции в трейдинговой отрасли, и в этой главе Earik разделяет тот, который он использует сам, и это модифицированная формула, что приводит к очень быстрому росту счета, сохраняя при этом просадки разумными.



Эта кривая капитала от той же самой объединенной системы, как было показано выше, за одним исключением - мы реализовали размер позиции. Дайте первой системе один контракт и 13 лет, и она породила почти $ 200 тысяч прибыли. Дайте второй системе один контракт и 13 лет, и она взлетела до $ 200 млн. Те же сигналы, столько же усилий, такой же начальный размер счета. Если вы серьезно относитесь к торговле, то вы должны осуществить выбор размера позиции надлежащим образом.

Глава 12. Опционы

В этой главе следуем по стопам последнего, в котором описывается подробно способ использования опционов, а не прямые покупки акций, чтобы получить массивное кредитное плечо на фондовой основе торговой системы. Торговля фьючерсами может быть с огромным плечом, но первоначальный требуемый размер счета для этого, чтобы торговать фьючерсами, является зачастую довольно большим, особенно для начинающих трейдеров. С другой стороны, опционные контракты можно купить всего за пару сотен долларов, и обеспечить аналогичный рычаг лишь частью требуемого размера счета.

К сожалению, есть много способов потерять деньги на торговле, и даже больше, если вы торгуете опционы. Если у вас есть хороший запас системы, а просто купить так много опционов, как вы можете за определенный процент от вашего счета, вы увидите , что ваш счет рушиться, даже если сама ваша система остается теоретически прибыльной. В этой главе представлена формула размера позиции для торговли опционами, которая будет чрезвычайно полезна при торговле мелких счетах, на основе методики, разработанной в Wave59. Просто введите ваш размер счета, различные цены опционов, и ваш торговый сигнал, и он будет выплевывать точно, сколько опционных контрактов на покупку по какой цене исполнения , чтобы максимизировать свои результаты.




На диаграмме выше показаны результаты реализации данного подхода в течение последних двух лет. Синяя линия является фондовая торговая система (которая в настоящее время торгуется в прямом эфире на SPY), и показывает результат того, что произошло бы, используя максимальное плечо с первоначальным счетом в $ 20k. Вы можете видеть, что заработано 150% в течение двух лет, отличный результат. Красная линия показывает, что могло бы произойти, если бы мы торговали этот подход, используя нашу формулу вместо опций. Мало того, что мы зарабатываем больше в два раза , мы сделали это с меньшим риском. Обуздание волатильности является ключевым, и когда все сделано правильно, опционы предоставляют больше рычагов, чем любой другой инвестиционный инструмент на планете. В этой главе подробно про формулу и шаги, как реализовать это в своей собственной торговле.


Приложение: Системы

И последнее, у нас есть приложение: почти 30 страниц исходного кода Wave59 QScript, что позволит Вам реализовать любую систему, описанную в книге по своему усмотрению. Там нет секретных методов черного ящика. Логика ко всему полностью выявлена и предварительно запрограммирована для вас. Просто введите скрипты в Wave59, примените их на графике, и вы будете иметь полную рабочую версию независимо от системы.

Стоимость: 1995$


Продажник